[스크랩] 도이체방크에 가린 또다른 시한폭탄- 미국 대형은행
예전에 올렸던 글인데 도이체방크 사태 즈음해서 못 보신 분들 위해 다시 올려요.
미국 대형은행들도 도이체방크처럼 자산 보다 훨씬 큰 파생상품을 다루고 있고
익명거래자와 장외거래가 많아 위험도가 높다는 게 요점입니다.
연준 최대 골칫거리는 51조달러 파생상품 JP모간
2016.04.21
연준이 JP모간체이스 최고경영자 제이미 다이먼에게 보낸 편지에는 JP모간이 제출한
정리의향서는 불합격이라는 요지가 담겼다.
정리의향서는 은행들이 파산하더라도 공적자금을 투입하지 않고 미리 마련한 계획에
따라 파산절차를 밟도록 한 계획을 말한다.
연준이 발송한 편지에 따르면 2조 달러 자산 가진 미국 최대은행 JP모간은 작년 12월
31일 기준으로 자산의 25배에 달하는 파생상품(51조달러)을 굴리고 있다.
연준은 편지에서 JP모간은 미국 금융안정성에 심각한 악영향을 끼칠 수 있다며 JP모간의
계획은 연준 기준에 부적합하다고 우려했다.
JP모간과 함께 정리의향서가 승인 거부된 은행은 뱅크오브아메리카를 비롯한 웰스파고,
뱅크오브뉴욕, 스테이트스트리트 등 4곳이다.
미 통화감독국(OCC)의 파생상품 보고서에 따르면 JP모간은 51조달러 파생상품 가운데
37%만 거래소를 통해 취급한다. 나머지 63%는 헤지펀드 등 익명의 거래자와 장외거래를
하고 있다.
특히 위험도가 가장 높은 신용파생상품 부문에서 JP모간은 80% 이상을 장외거래로
취급하고 있다. 2010년 마련된 도드-프랭크 월가개혁안은 모든 파생상품은 공식거래소를
통해야 한다고 주문하고 있지만, 지켜지지 않고 있다.
미 5대은행 파생상품 231조(27경7491조원)달러 … 자기 몸집의 28.6배
2016.01.25
미국 통화감독국 보고서에 따르면 작년 9월 30일 기준 미국의 대형상업은행과 저축조합의
파생상품 거래규모는 192조2008억달러(약 23경448조원)에 달했다. 씨티그룹과 JP모건체이스,
골드만삭스, 뱅크오브아메리카 등이 전체 파생상품의 90.8%를 소유하고 있다.
31조달러의 파생상품을 취급하는 모건스탠리 등 금융지주회사 까지 폭을 넓히면 전체 파생상품
거래 규모는 247조1419억달러(29경6323조원)로 높아진다. 모건스탠리 포함 5개 금융그룹이
파생상품거래에서 차지하는 비율은 93.8%, 규모는 231조8420억달러(27경7491조원)다.
2008년 금융위기를 몰고 온 은행권의 신용파생상품 거래 총액은 12조1054억달러에 달했다.
신용상품거래의 95%는 신용부도스왑(CDS)이다.
미 재무부 금융조사국이 작년 2월 공개한 미국 금융기관 시스템 중요성 보고서에 따르면 규모 기준
1~33위 은행이 서로 보유한 총자산은 2조5000억달러, 총부채는 2조4000억달러였다. 상호 보유
총자산의 48%는 1조2000억달러에 달하는 장외 파생상품이었다.
은행별로 장외파생상품 노출도를 보면 모건스탠리의 위험도가 큰 상황이다.
모건스탠리는 금융기관간 연계자산 중 장외파생상품 노출 비중이 30%에 육박했다.
금융조사국은 "은행간 상호연관성이 높은 상황에서 한 은행의 실패는 타은행으로 급속히 번질 수
밖에 없다"고 지적했다.
